Индикатор RVI. Сравнение, математика, стратегия и больше

Сейчас мы рассмотрим индикатор Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости. Возможно, вы мало что про него слышали или вообще узнали впервые, так как по невыясненным обстоятельствами RVI несправедливо обделен вниманием трейдеров. Мы так же склонны полагать, что он весьма специфичен и в недостаточной мере известен сообществу трейдеров. Не секрет, что биржевые игроки склонны по наитию использовать старые, хорошо зарекомендовавшие себя индикаторы. Впрочем, мы предлагаем Вам несколько расширить кругозор и добавить в свою «методическую копилку» нечто новое.

Математические принципы работы

На первый взгляд, индикатор RVI сильно похож на индикатор Стохастик . При установке технического индикатора на график вы легко обнаружите их сходства, но по своим базовым принципам два этих показателя являются кардинально различными.

Сложно дать универсальный ответ, какой их них является лучшим в своем роде. В одних условиях рынка лучше сработает Стохастик, при их смене – лидером станет индикатор RVI. Не забывайте, что индикаторы Форекс являются всего лишь сигналами для вас, а необоснованное доверие им может привести к жестким просчетам и большим убыткам. Если они явно сигнализируют о потенциальном входе в сделку, не забудьте поискать этому и другие подтверждения!

Думаю, Вы уже осознаете, что по своей сути трейдинг представляет собой всего лишь некую вероятность. Никто никогда не даст Вам гарантированный ответ, какой сегодня будет тренд на рынке и в каком направлении будет двигаться цена. Можно с легкостью и обойтись без этой информации, потому что зарабатывать вполне возможно без этих знаний. Большой профит трейдер может иметь даже на паре удачных сделок, даже в совокупности с убыточными сделками. Не стремитесь к большому числу сделок, помните, что дело в качестве, а не в количестве . Начинающие трейдеры часто выставляют тейк профит , равный стоп-лоссу . Но в такой торговой стратегии для получения хорошего заработка необходимо заключить около 70 процентов прибыльных сделок из числа всех входов. В условиях высокой волатильности и неопределённости рынка, даже опытным трейдерам достаточно сложно исполнить такую высокую прибыльность в коэффициенте сделок. Грамотные трейдеры позволяют расти прибыли тогда, когда к этому расположен рынок.

Выставив тейк-профит, раза в 4-5 больший стопа, вы, соответственно, обеспечиваете себя большим математическим ожиданием. Осуществляя таким образом лишь около 30% профитных сделок, Вы гарантированно останетесь в прибыли.

Настройка и применение индикатора RVI

Здесь мы видим осциллятор в самом классическом исполнении. Он хорошо покажет себя во флете , в то время, как в тренде , скорее, обеспечит вам головную боль. С настройками все очень просто. Априори период задан 10. И чем он становится выше, тем более плавным он будет в сравнении с общими движениями рынка.

Универсального совета по настройке индикатора RVI не существует. Отталкивайтесь от Ваших методов, предпочтений и конечной цели. Обратите внимание на важность грамотного подбора фильтров. Использование индикатора возможно с любыми активами и в любые временные интервалы . Ограничений не задано, выбирайте их сами для себя.

Теперь перейдем к рассмотрению практической части. Базовым сигналом служит, естественно, выход за линии индикатора , но предпочтительнее установить уровни «0,4» и «– 0,4», в целях наибольшей точности. Думаете, сигналов станет гораздо меньше? Естественно, но не забывайте, что одна обдуманная сделка может превзойти по профиту десятки и даже сотни неправильных входов, вместе взятых.

Стратегия для RVI индикатора

Стоит отметить еще раз удивительное сходство стратегии Два стохастика и стратегии RVI. Можно сказать, что они даже не особо-то и различаются. Главный алгоритм следующий. Для начала выставляем уровни, которые покажут нам наличие перекупленности либо перепроданности . Далее дожидаемся соприкосновения линии индикатора с данным уровнем. После этого входим в сделку при пересечении линий в противоположном направлении.

Как и отмечалось выше, стратегия весьма легка в применении. Стоит отметить и тот факт, что данная стратегия для индикатора RVI плохо подходит для долгосрочной торговли . В периоды формирования трендов линии, скорее всего, будут подавать ложные сигналы, “залипая” в зонах перекупленности либо перепроданности.

Подводя итоги, нельзя не отметить, что индикатор Relative Vigor Index весьма интересен в целом и его использованием рекомендовано всем трейдерам, практикующим различные торговые стратегии. Так же в качестве выводов отметим, что данный индикатор обладает относительно высокой показательностью и минимальным количеством ложных сигналов , благодаря своему сглаживанию, в отличие от того же стохастического метода. Возможно использование индикатора RVI в качестве фильтра. Однозначно индикатор подойдет для применения в тандеме с другими техническими торговыми инструментами и в различных торговых стратегиях. Так индикатор RVI сможет послужить надежным дополнительным фильтром для входа и выхода из сделок. В любом случае, мы рекомендуем перед его применением обратиться к статистическим данным на истории, проследить “поведение” указателя в различные моменты рынка. Чем более детализировано и углублено вы изучите сигналы, тем больше вероятности что вы, в конечном итоге, останетесь в профите!

Скачать индикатор RVI можно бесплатно на нашем сайте по ссылке ниже.

Название индикатора «Relative Vigor Index» переводится на русский язык, как индекс бодрости. Данный инструмент был создан знаменитым трейдером по имени Д. Эйлерс. Индикатор RVI был представлен на суд публике в начале 2002 года, информация о нем была напечатана в журнале под названием «Stock and Commodities».

Индикатор Relative Vigor Index был разработан на основе идеи о том, что цена закрытия при господстве на рынке восходящей тенденции должна располагаться выше цены открытия. На этой идеи основаны все имеющиеся на сегодняшний день .

Расчет индикатора RVI осуществляется при помощи такого же метода, как и в осцилляторе Стохастик. Основное отличие между этими двумя инструментами заключается в том, что индикатор Relative Vigor Index осуществляет сравнение уровней закрытия с уровнями открытия, а не с минимальным значением ценового уровня за анализируемый период, как это делает осциллятор Стохастик.

Следовательно, индекс относительной бодрости в состоянии отразить реальное изменение ценового уровня за анализируемый период. В зависимости от используемого для ведения торгов тайм-фрейма, этот период может составлять как один час, так и целый день.

Индикатор RVI. Описание инструмента

В процессе выполнения технического анализа валютного рынка, индикатор Relative Vigor Index применяется для выявления силы господствующей в настоящее время тенденции, что позволяет достаточно точно определить вероятность ее продолжения.

Создатель данного инструмента утверждает, что ценовой уровень представляет собой отражение оценки имеющихся на момент ведения торгов у участников рынка активов. Индикатор RVI осуществляет сравнение ценового уровня закрытия с диапазоном цен валютной пары. Итоговый результат отображается на торговом графике в сглаженном виде при помощи скользящей средней, рассчитанной при помощи этих значений, которая показывает усредненное значение равновесия за анализируемый отрезок времени.

Для отображения описанной выше информации применяется , которая обладает периодом 4. Она выступает в виде сигнальной линии, которая позволяет уменьшить возможную неопределенность.

Индикатор RVI включает в себя две линии: быструю, обладающую зеленным оттенком, отвечающую за энергию рыночного движения и рыночного равновесия в анализируемом периоде, а также более медленную – красную, которая отображает те же показатели для более длинного временного отрезка.

Во время ведения торгов необходимо обращать внимание на расположение этих линий по отношению друг к другу. В случае если зеленая линия индикатора располагается выше красной, то это свидетельствует о том, что на рынке больше покупателей, в это время рекомендуется создавать сделки на приобретение валюты. Если красная линия располагается выше зеленой, то это говорит о том, что на рынке преобладают продавцы, в такие моменты рекомендуется создавать сделки на реализацию валюты.

Главное отличие индикатора RVI от других аналогичных инструментов заключается в том, что он не отображает зоны перекупленности/перепроданности. По этой причине советую вам использовать данный индикатор в паре с .

Скачать индикатор RVI вы можете, перейдя по ссылке, размещенной ниже.

Правила применения индикатора RVI

В связи с тем, что данный индикатор отображает циклические изменения цен на рынке Форекс, его рекомендуется применять при наличии тренда. Во время консолидации на рынке Форекс от определения точек входа по данному индикатору лучше всего отказаться.

Пересечение линий индикатора сигнализирует о смене тенденции на противоположную.

При использовании данного индикатора следует обращать внимание на следующие сигналы:

• Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то это является признаком того, что пора открывать длинную позицию. Stop-Loss при этом следует установить возле последнего локального минимума.
• Если зеленая линия пересекает красную сверху вниз, то это является признаком того, что пора открывать сделки на продажу. Stop-Loss в этом случае необходимо установить возле последнего локального максимума.

Кроме этого, индикатор RVI выдает подтверждающие сигналы корректности открытия сделки. Итак, если линии индикатора поднимаются вверх, то это говорит о том, что на рынке господствует восходящий тренд, если падают – нисходящий. Так, например, если вы открыли сделку на покупку при пересечении линий и затем они стали увеличиваться, значит точка для входа была найдена правильно.

Минусы индикатора RVI

Как и у любого другого инструмента, у индикатора RVI есть и некоторые недостатки, которые заключаются в небольшом запаздывании и выдаче большого количества ложных сигналов. Именно по этим причинам я вам настоятельно рекомендую применять RVI в паре с 1 или 2 индикаторами. Это могут быть: или .

Чтобы быть в курсе всех эффективных и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Индикатор RVI. Описание.

Индикатор RVI (Relative Vigor Index) или Индекс Относительной Бодрости. Это технический индикатор, который предвидит изменения в рыночных тенденциях. Разработан он известным трейдером и специалистом в вопросах исследования циклов Джоном Эйлерсом в 2002 году.

2. Пересечение линий индикатора.

Сигнал на покупку появляется, когда зеленая линия пересекает красную снизу вверх. Сигнал на продажу формируется при пересечении зеленой линией красной сверху вниз.

3. Направление линий индикатора.

Если обе линии индикатора RVI параллельно идут вверх, то тренд восходящий, если линии направлены вниз, то тренд нисходящий.

4. Дивергенция.

Расхождение между движением цены и движением индикатора RVI часто приводит к смене тренда.

Мы же сейчас рассмотрим только настройку этого индикатора.

Как вы можете увидеть, изменить можно только период, ну и цвет линий индикатора. Еще на следующей вкладке можно установить уровни. Вот и все настройки.

Период влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем менее чувствителен RVI. Ниже вы можете увидеть разницу в показаниях индикатора. В верхнем окне RVI с периодом 10, в нижнем – с периодом 50.

Так что подбирайте параметры, согласно вашей торговой стратегии. Например, в используется период 50.

Как и любой другой осциллятор, индикатор RVI хорошо работает в боковом диапазоне, на трендовых участках он может производить много ложных сигналов. Поэтому рекомендую совместить Индикатор Относительной Бодрости дополнительными инструментами для выявления ложных сигналов. При наличии тренда лучше комбинировать его с трендовыми индикаторами, например скользящими средними. Скользящие средние позволяют оценить ценовое действие, а индикатор RVI показывает условия перекупленности и перепроданности. Таким образом, скользящие средние (их пересечение) подтверждают сигналы индикатора RVI.

Заключение.

Индикатор RVI является опережающим индикатором.
RVI состоит из двух линий, которые взаимодействуют друг с другом и колеблются вокруг нулевого уровня.
Индикатор RVI подает сигналы для условий перекупленности и перепроданности.
RVI подает сигналы при расхождении с графиком цены.
Дополнительный индикатор должен всегда подтверждать сигналы индикатора RVI.

Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Получить опережающий сигнал о возможном близком развороте рынка мечта любого трейдера. Технический анализ не может гарантировать точность по причине работы только на исторических данных, но есть индикаторы, которые по статистике достаточно хорошо справляются с этой задачей. Один из них — это Relative Vigor Index (RVI), или «Индекс относительной силы». Вот важные пункты сегодняшнего поста, которые будут рассмотрены ниже:

1. Идея работы индикатора RVI, его формула расчета и параметры.
2. Базовые торговые сигналы, которые показывает RVI для трейдера.
3. Стратегия с использованием Relative Vigor Index на практике.
4. Несколько важных моментов, которые нужно учитывать при работе с индикатором.

Основная идея индикатора RVI заключается в том, что текущая цена устраивает основную массу участников рынка. Методика расчета совпадает с , но вместо минимумов цен за указанное количество периодов сравниваются цены открытия (Open) и закрытия (Close). Затем результат сглаживается с использованием простой (MA) .

Настройка и сигналы от индикатора RVI в МТ4

Индикатор RVI присутствует в стандартном наборе осцилляторов торгового , как что скачивать и дополнительно устанавливать его не потребуется.

Итоговый график Relative Vigor Index показывает усредненное «равновесие» или «бодрость» рынка за анализируемый временной промежуток, который изменяется в зависимости от – это может как один час, так и несколько дней или даже недель.

Параметр у индикатора RVI всего один – количество периодов для расчета, в отличие от Стохастика, где можно дополнительно выбрать тип цены и метод сглаживания скользящих средних. В случае RVI расчет идет только по ценам Close:

Дополнительно можно указать уровни потенциальной перекупленности/перепроданности, которые должны подбираться индивидуально для каждой и таймфрейма.

Какие базовые торговые сигналы могут поступать от индикатора RVI?

Потенциальные точки входа в рынок появляются при пересечении «медленной» с периодом 10 и «быстрой» 4-х периодной скользящей средней RVI. По мнению автора, быстрая линия показывает темп изменения цены и равновесие рынка на младших таймфреймах (менее часа), а длинная на более старших (от часа и выше).

Есть вариант рассматривать пересечение нулевого уровня как признак окончательного , особенно часто такой подход встречается в торговых советниках, и движения рынка в зоны перепроданности/перекупленности (установленные опытным путем как говорилось выше), но большинство стратегий используют именно пересечение линий как показано дальше в практическом примере.

Стратегия с использованием индикатора RVI

Очередной раз напоминаю, описание подобных стратегий или тактик, я провожу только для наглядного применения и сути работы того или другого индикатора.

Итак, как и любой другой технический осциллятор RVI не может быть основой или единственным инструментом для принятия решений и только подтверждает данные трендовых индикаторов. Поэтому для примера, мы рассмотрим стратегию под названием «Новый метод Синуса», которая имеет два положительных фактора:

1. Положительные результаты на протяжении нескольких последних лет;
2. Используются только стандартные индикаторы терминала MetaTrader 4.

На ценовой график мы устанавливаем следующие инструменты:

• Экспоненциальные (EMA) скользящие средние по ценам Close с периодами 18 (красная) и 28 (синяя).
• Индикатор Relative Vigor Index – количество периодов 100.

→ Сделка на покупку Buy. Зеленая линия RVI пересекает красную снизу вверх, и затем ждем подтверждения сигнала на графике – цена уходит выше обеих скользящих средних:

→ Сделка на продажу Sell. Противоположные условия: зеленая RVI пробивает красную сверху вниз, график ниже скользящих средних.

Важно! Следим за не только на индикаторе, но и на более старшем таймфрейме. Линии RVI пересеклись и вместе со скользящими идут вверх – сигнал на покупку усиливается, соответственно, если вниз открываем продажу с большей вероятностью прибыли.

Еще одно важное замечание, дополнительное подтверждение сигнала можно получить, наблюдая за графиком индикатора. Если после точки пересечения линий RVI продолжает движение синхронно со скользящими средними вероятность прибыльной позиции также увеличивается.

Закрытие позиций : держим сделку открытой, пока не будет получен обратный сигнал, либо пересечения скользящих в противоположном направлении. Особое внимание поведению скользящих средних, если расстояние между ними «сжимается» это говорит о близком окончании тренда и можно закрыть позицию, не дожидаясь подтверждения от RVI. Вот один из вариантов выхода:

И в заключение сегодняшней темы по индикатору RVI, обратите внимание на несколько важных моментов, которые нужно учитывать при работе с этим инструментом:

1. Сокращение «RVI» имеет еще один технический индикатор — Relative Volatility Index или индекс относительной волатильности. В базовый набор MetaTrader он не входит, но часто используется в терминалах для торговли акциями, и начинающие часто путают его с Relative Vigor Index. Несмотря на сходство в названии это абсолютно разные инструменты: Volatility Index был разработан только для определения силы текущей , а значит, не может давать никаких торговых сигналов. Он используется только в комплексе, например, с тем же Vigor Index.
2. Нет стандартных и универсальных уровней перекупленности/перепроданности. Выше об этом уже было сказано, но повторим еще раз, так как постоянно встречаются упорные попытки использовать RVI как замену Stohastic или . Это неправильный подход!
3. Кроме пересечений линий не забываем о дивергенциях или расхождении в движении графика цены и индикатора. Такие сигналы самые сильные и хотя они встречаются гораздо реже, чем на том же RSI, они присутствуют, и не следует их упускать.
4. Как и на других осцилляторах, сигналы надежны только на трендовых участках. В периоды индикатор практически бесполезен.

Итак, друзья, сегодня Вы получили всю базовую информацию по индикатору RVI или Relative Vigor Index, узнали что это за инструмент, как он работает и как может быть использован при торговле. Так что можете смело его тестировать и применять в разработке своих систем или как дополнительный фильтр для уже существующих.

Буквально через несколько дней я опубликую статью с информацией и советами для эффективной внутридневной торговли, так что будьте на связи и не пропустите этот выпуск!

На этом все, удачи всем и до скорой встречи на страницах нашего форекс блога!

С уважением, Александр Сивер

Индикатор RVI (Relative Vigor Index - индекс относительной бодрости) - это осциллятор, который показывает энергию текущего ценового движения и отражает уверенность ценового движения от цены открытия к цене закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен ценового периода. Это, в свою очередь, даёт трейдеру представление о том, продолжится ли дальнейшее движение с большей или меньшей вероятностью.

RVI был представлен сообществу трейдеров Джоном Эйлерсом в журнале Stocks & Commodities в январе 2002 года. В торговом терминале QUIK индикатор RVI отображается в новой области окна графика анализируемого актива в форме двух последовательно пересекающихся линий - линии RVI и сигнальной, которые своим пересечением дают торговые сигналы.

Логика и подробное описание индикатора RVI

Индикатор RVI рассчитывается в несколько шагов. Сначала необходимо вычислить разность между ценой закрытия и ценой открытия периода и разделить полученный показатель

на разность между максимумом и минимумом периода. Если свеча была падающей, частное от деления будет отрицательным значением, если растущей - положительным. Причем значение частного принимает относительные значения, показывающие, какую долю от общего диапазона свечи (от минимума до максимума) составляет диапазон от открытия до закрытия (максимальное значение -1 и 1 - когда свеча открылась на одном экстремуме, а закрылась на противоположном).

Формулу можно записать в следующем виде:

RVI = (Закр-Откр)/(Макс-Мини), где Закр - цена закрытия, Откр - цена открытия, Макс - максимальная цена, Мин - минимальная цена.

Второй шаг - сгладить значение RVI с помощью скользящего среднего (в базовом варианте сглаживание происходит за 10 периодов), тем самым получив линию RVI (красная линия индикатора).

Третий шаг - получить сигнальную, медленную линию RVI, что осуществляется путем сглаживания линии RVI с помощью взвешенного скользящего среднего за четыре периода (на графике обычно отображается зеленой пунктирной линией, которая носит более плавный характер, чем линия RVI).

Таким образом, индикатор RVI показывает согласованность краткосрочного и долгосрочного консенсуса масс относительно степени единогласности рынка в отношении текущего тренда. Если цена открывается на одном экстремуме, а закрывается на противоположном (RVI = 1), то движение скорее продолжится, чем изменится. И наоборот - если цена имеет широкий диапазон колебаний от минимума до максимума, а открывается и закрывается посередине своего диапазона, то дальнейшая судьба движения под вопросом.

Торговые сигналы индикатора RVI

Индикатор Relative Vigor Index, в отличие от классических осцилляторов, не имеет зон перекупленности и перепроданности, а подает торговые сигналы к совершению сделок пересечением линии RVI и сигнальной линии. Если линия RVI (красная, более быстрая) пересекает сигнальную (зеленую, более плавную) сверху вниз, то на открытии следующей совершается покупка с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Позиция удерживается до противоположного пересечения линий RVI и сигнальной линии, где закрывается текущая позиция с фиксацией прибыли и открывается противоположная по зеркально аналогичному принципу.

RVI может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Поэтому считается, что если обе линии индикатора находятся выше нуля, а линия RVI - над сигнальной, то рынок более склонен к покупкам, чем к продажам, а если обе линии индикатора расположены ниже нулевой отметки, а линия RVI - под сигнальной, то рынок более склонен к продажам.

Наиболее мощный сигнал индикатор RVI дает при дивергенции с ценой. Так, если цена в ходе тренда обновляет свой экстремум, чего не происходит по индикатору, - значит уже готов к развороту, так как не поддерживается профессиональными деньгами и продолжает движение по инерции. В данном случае совершают сделку на открытии следующей свечи после пересечения линий RVI и сигнальной линии с выставлением стоп-приказа за ценовым экстремумом.

Как пользоваться индикатором RVI в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор RVI в окно анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert, чем вызвать появление окна «Добавление графика». В нём следует выбрать искомый индикатор Relative Vigor Index и нажать клавишу ОК.

После этого в окне торгового инструмента появится новая область (под ценовым графиком), в которой будет отображаться искомый индикатор в форме двух линий: красной - линии RVI и пунктирной зеленой - сигнальной линии индикатора.

Для редактирования настроек индикатора RVI следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Откроется окно «Редактирование настроек графика», в левой части которого следует выбрать область, содержащую индикатор. А затем - перейти на вкладку «Свойства», в которой можно осуществить редактирование цветовых настроек линии RVI.

Для редактирования настроек параметра усреднения линии RVI и цветовых настроек сигнальной линии следует переместиться на вкладку «Параметры», где в поле «Кол-во периодов» можно указать искомое значение. Изменения вступят в силу при нажатии на клавишу «ОК».

Вывод

Индикатор RVI является осциллятором по характеру своих сигналов несколько напоминающим индикатор . Индикатор RVI в некоторой степени является связующим звеном между индикаторным и свечным анализами. В свечном анализе длинная свеча, открывшаяся на минимуме и закрывшаяся на максимуме - «Марибозу» - является формацией продолжения (начала) тренда, а RVI в это время будет иметь значение 1 (что тоже будет говорить о тренде). В то же время «Доджи» является формацией неопределенности в свечном анализе (когда открытие и закрытие происходят на одинаковом уровне посередине диапазона минимум-максимум), что будет имеет и соответствующие низкие значения по RVI. Как и все осцилляторы, RVI лучше применять в совокупности с указателями тренда.